作者：wizardforcel
语言：中文
类型：EPUB
出版社：GitBook
出版时间：2019
ISBN：9787121361401
分类：经济
内容简介
本书本着能让新手快速上手量化交易的原则,循序渐进地讲解了量化交易入门所需要的知识,以及大量的开发技巧与交易技巧,具有很强的实用性。
vn.py是机构级别的量化交易软件,掌握vn.py框架原理并且熟练运用,有利于新手快速搭建属于自己的量化交易。
Python语言有非常强大的数据分析库,对于交易策略的研发具有天然优势,且其易学性也深受初学者喜爱。
本书即以Python+vn.py这行组合写作,从量化交易的起源及其发展进程入手,在简单介绍Python量化编程基础,以及详细解析vn.py架构之后,深入且全面地介绍了CTA策略、海龟策略,以及新策略的开发流程。
目录
目录
第章量化交易速览
.为何选择量化交易
..量化交易的概念
..2主观交易与量化交易2
.2量化交易的先驱们5
.2.朱尔斯·雷格纳特5
.2.2爱德华·索普6
.2.3托马斯·彼得菲9
.2.4詹姆斯·西蒙斯4
.3美国量化投资的发展历史7
.3.兴起阶段(970—990年)7
.3.2快速发展阶段(990—2000年)8
.3.3稳步增长阶段(2000年至今)9
.4中国量化投资的发展历史20
.4.ETF套利时代(200年以前)20
.4.2多因子Alpha和高频交易称雄时代(200—205年)2
.4.3多元化投资时代(206年至今)23
.5国内常用的量化交易策略24
.5.期货CTA策略24
.5.2股票Alpha策略32
.5.3期权波动率套利策略4
.5.4高频交易策略45
.6宽客48
.7宽客的两大阵形:P宗与Q宗5
.8宽客的3种职能分类52
.8.量化IT工程师52
.8.2量化研究员53
.8.3量化交易员54
.9宽客的四大派系55
.9.券商资管56
.9.2公募基金56
.9.3私募基金57
.9.4期货市场57
第2章Python量化编程基础59
2.Python运行环境搭建60
2..安装Anaconda2-5.0.0(32位)6
2..2设置Anancoda环境62
2..3创建共享环境64
2..4列出共享环境64
2..5安装JupyterNotebook65
2.2数据66
2.2.字符串66
2.2.2数字67
2.2.3容器68
2.2.4布尔值73
2.2.5空值73
2.3函数74
2.3.自定义函数74
2.3.2第三方库的函数75
2.4条件判断75
2.5循环76
2.6类和实例79
2.6.定义学生父类79
2.6.2定义父类实例8
2.6.3定义团体子类82
2.6.4定义子类实例83
2.7NumPy与Pandas84
2.7.一维数组84
2.7.2二维数组88
2.8scikit-learn机器学习库92
2.8.机器学习的步骤93
2.8.2线性回归94
2.8.3逻辑回归00
2.9Matplotlib绘图库03
2.9.用列表绘制线条03
2.9.2用数组绘图05
2.9.3多个图的绘制08
第3章vn.py入门09
3.vn.py介绍09
3.2搭建vn.py运行环境3
3.2.安装VisualStudio203社区版(特定版本)3
3.2.2安装代码编辑器工具:SublimeText4
3.2.3安装WingIDE5
3.2.4安装MongoDB数据库5
3.2.5安装Robo3T8
3.2.6安装vn.py9
3.2.7更新vn.py2
3.3VnTrader界面功能介绍22
3.3.连接CTP22
3.3.2界面说明23
3.4vn.py架构24
3.4.底层接口25
3.4.2中层引擎26
3.4.3上层应用27
3.5底层接口28
3.5.CTPAPI的工作原理28
3.5.2CTPAPI的Python封装设计33
3.5.3CTPAPI对接中层引擎原理35
3.6事件引擎38
3.6.时间驱动38
3.6.2事件驱动39
3.6.3事件引擎工作流程40
3.6.4事件引擎结构4
3.7上层应用43
3.7.PyQt介绍43
3.7.2GUI组件构成44
第4章在vn.py中实现CTA策略47
4.数据解决方案47
4..CSV加载模块47
4..2开发新的CSV导入模块52
4..3数据下载模块55
4.2K线生成模块57
4.2.分钟K线58
4.2.2X分钟K线6
4.3K线管理模块62
4.3.初始化参数62
4.3.2生成时间序列63
4.3.3定义属性函数64
4.3.4生成计算指标65
4.4CTA策略模块67
4.4.定义成员变量68
4.4.2构建函数69
4.4.3回调函数70
4.4.4主动函数7
4.5策略回测模块74
4.5.CTA回测引擎74
4.5.2参数优化设置78
4.5.3调用回测和优化模块78
第5章经典CTA策略85
5.双均线策略85
5..策略原理85
5..2向量回测86
5..3vn.py回测9
5.2DualThrust策略200
5.2.策略原理200
5.2.2策略代码解析20
5.2.3策略回测206
5.2.4策略优化208
5.2.5滚动回测2
5.3AtrRsi策略22
5.3.ATR指标23
5.3.2RSI指标25
5.3.3策略原理26
5.3.4策略代码解析27
5.3.5策略回测220
5.3.6滚动回测22
5.4金肯特纳通道策略223
5.4.策略原理223
5.4.2策略代码解析224
5.4.3策略回测229
5.4.4滚动回测229
5.5布林带通道策略23
5.5.策略原理23
5.5.2CCI指标232
5.5.3ATR指标234
5.5.4策略回测235
5.5.5滚动回测236
5.6跨时间周期策略238
5.6.策略原理239
5.6.2策略代码解析239
5.6.3策略回测243
5.6.4滚动回测244
5.7多信号组合策略245
5.7.策略原理246
5.7.2信号生成部分246
5.7.3交易管理部分25
5.7.4多信号策略的重构256
第6章海龟策略本地化实证259
6.海龟策略速览259
6..海龟策略的故事259
6..2海龟策略的局限性260
6..3原版海龟策略26
6..4策略回测效果266
6.2本地化实现困境与解决方案268
6.2.本地化实现困境268
6.2.2理想解决方案270
6.3vn.py实现的海龟策略27
6.3.工具准备27
6.3.2数据准备272
6.3.3海龟策略代码结构275
6.3.4海龟策略6大要素代码解析278
6.3.5海龟策略的回测284
6.4品种选择验证285
6.4.原版投资组合测试285
6.4.2筛选品种的传统方法287
6.4.3构建海龟组合的难点295
6.4.4海龟组合筛选的解决方案296
6.4.5重新构建投资组合300
6.5长短周期信号检验320
6.6上一笔赢利过滤检验322
6.7手续费、滑点测试324
6.8单位头寸限制检验325
6.9关于海龟策略的其他研究方向329
第7章新策略实战330
7.开发新的策略330
7..策略思路330
7..2增加AROON函数332
7..3策略代码解析333
7..4策略回测335
7.2多策略的组合回测337
7.2.历史表现338
7.2.2预测表现34
7.2.3回测的注意事项34
7.3模拟测试348
7.3.策略文件目录348
7.3.2实盘/模拟盘配置文件349
7.4真实交易环境352
7.4.交易环境的3套352
7.4.2交易环境的数据流353
7.5实际操作注意事项354
7.5.计算354
7.5.2数据使用误差355
7.5.3过拟合356
7.5.4幸存者偏差357
7.5.5策略周期358
7.5.6动态变化的现实环境359
7.5.7人为干预360
附录A主流交易品种36
A.股票36
A..股票的定义36
A..2股票交易所362
A..3股票竞价规则363
A..4T+制度367
A..5股票交易策略369
A.2期货37
A.2.期货的定义37
A.2.2期货交易所37
A.2.3期货交易策略374
A.3期权376
A.3.期权的定义376
A.3.2期权的分类379
A.3.3期权的影响因素38
A.3.4期权投资组合383
A.3.5期权波动率套利策略386
A.4外汇387
A.4.外汇的定义387
A.4.2外汇市场的结构389
A.4.3外汇市场的组织形式392
A.4.4主要外汇交易中心393
A.4.5外汇交易策略395
参考文献398
